問15 2019年5月学科

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文「○」「×」選択問題

正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。

2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1である場合、ポートフォリオのリスク低減効果は最大となる。

1.○

2.×

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問15 解答・解説

ポートフォリオ理論に関する問題です。

正解は×。両者の相関係数が「1」の場合、両者は正の相関(Aが上がればBも上がる)があり、「−1」の場合、負の相関(Aが上がるとBが下がる)があります。

ポ−トフォリオのリスク低減効果とは、期待リターンとのブレを少なくする効果で、これが最も大きくなるのは、相関係数が「−1」のとき(Aが上がるとBが下がる)です。
反対に、相関係数が「1」のとき、組入資産全てが正の相関=同じ値動き ですので、ポートフォリオを組んでもリスクは単に同じ値動きをする株を複数買ったのと同じで、リスク低減効果がありません

なお、両資産の相関係数がゼロのとき、全く相関がない状態(Aの上げ下げにBは無関係)となります。

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