3級FP過去問解説 問45　2013年1月学科

次の各文章の（　 ）内にあてはまる最も適切な文章，語句，数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。

２資産で構成されるポートフォリオにおいて，相関係数が（　1　）である場合，両資産が（　2　）値動きをするため，理論上，ポートフォリオのリスク低減効果を得ることができない。

１．(1)＋１ 　(2)同じ

２．(1)０ 　(2)同じ

３．(1)−１ 　(2)逆の

ポートフォリオ理論に関する問題です。

両者の相関係数が「１」の場合、両者は正の相関（Aが上がればBも上がる）があり、「−１」の場合、負の相関（Aが上がるとBが下がる）があります。

ポ−トフォリオのリスク低減効果とは、期待リターンとのブレを少なくする効果で、これが最も大きくなるのは、相関係数が「−１」のとき（Aが上がるとBが下がる）です。

なお、両資産の相関係数がゼロのとき、全く相関がない状態（Aの上げ下げにBは無関係）となります。

よって正解は、(1)＋１ 　(2)同じ

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