問45 2013年1月学科

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文択一問題

次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。

2資産で構成されるポートフォリオにおいて,相関係数が( 1 )である場合,両資産が( 2 )値動きをするため,理論上,ポートフォリオのリスク低減効果を得ることができない。

1.(1)+1  (2)同じ

2.(1)0  (2)同じ

3.(1)−1  (2)逆の

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問45 解答・解説

ポートフォリオ理論に関する問題です。

両者の相関係数が「1」の場合、両者は正の相関(Aが上がればBも上がる)があり、「−1」の場合、負の相関(Aが上がるとBが下がる)があります。

ポ−トフォリオのリスク低減効果とは、期待リターンとのブレを少なくする効果で、これが最も大きくなるのは、相関係数が「−1」のとき(Aが上がるとBが下がる)です。

なお、両資産の相関係数がゼロのとき、全く相関がない状態(Aの上げ下げにBは無関係)となります。

よって正解は、(1)+1  (2)同じ

問44              問46
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