問14 2010年9月学科

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文「○」「×」選択問題

正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。

(14) 資産Aと資産Bの2資産に分散投資した場合,両資産の相関係数がゼロのとき,ポ−トフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。

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問14 解答・解説

正解は、×。

両者の相関係数が「1」の場合、両者は正の相関(Aが上がればBも上がる)があり、「−1」の場合負の相関(Aが上がるとBが下がる)があります。

ポ−トフォリオのリスク低減効果とは、期待リターンとのブレを少なくする効果で、これが最も大きくなるのは、相関係数が「−1」のとき(Aが上がるとBが下がる)です。

なお、両資産の相関係数がゼロのとき、全く相関がない状態(Aの上げ下げにBは無関係)となります。

問13              問15
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