問14 2011年5月学科
問14 問題文「○」「×」選択問題
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。
(14) ２つの資産に分散投資する場合，両資産の相関係数が−１に近いほど，ポートフォリオ全体のリスクは低くなる。
問14 解答・解説
正解は、○。
両者の相関係数が「１」の場合、両者は正の相関（Aが上がればBも上がる）があり、「−１」の場合負の相関（Aが上がるとBが下がる）があります。
ポ−トフォリオのリスク低減効果とは、期待リターンとのブレを少なくする効果で、これが最も大きくなるのは、相関係数が「−１」のとき（Aが上がるとBが下がる）です。
なお、両資産の相関係数がゼロのとき、全く相関がない状態（Aの上げ下げにBは無関係）となります。
問13
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